Отчетность инвестиционного бизнеса
Отчетность инвестиционного блока представляет собой набор витрин данных, предназначенных для подготовки отчетности по финансовым рынкам (ценные бумаги, FOREX, МБК).
Модуль позволяет анализировать финансовый результат и по дилерскому портфелю (как ИК, так и Банка) и по портфелю доверительного управления (ДУ), в разрезе каждой ценной бумаги по составляющим доходов/расходов (фиксированный доход, переоценка, купон, дивиденды, комиссии и т.п.). При этом корректно учитываются все перемещения бумаг между портфелями и компаниями внутри Группы, с учетом имеющихся различий в учетных политиках. Также система содержит полный реестр сделок с бумагами (включая брокерские портфели), что в частности позволяет получать необходимую расшифровку результата от приобретения/выбытия бумаг. Помимо аналитики по приобретенным бумагам, система предоставляет отчетность и по таким инструментам инвестиционного бизнеса, как собственные (выпущенные) бумаги, МБК и FOREX.
функционал
Система отчетности инвестблока построена на следующих принципах.
Инструменты инвестиционного бизнеса:
Основные:
Пример (FOREX)
Основные:
- МБК,
- FOREX,
- Собственные (выпущенные) Банком бумаги,
- Учтенные (купленные) Банком бумаги,
- Бумаги в ДУ на ИК от Банка,
- Бумаги дилерского портфеля ИК,
- РЕПО (в основном в дилерском портфеле Банка, редко в портфеле ДУ и еще реже в дилерском портфеле ИК),
- Бумаги в ДУ от Банка, находящиеся на прочих управляющих,
- Бумаги в ДУ на ИК от прочих инвесторов,
- Брокерские портфели (бумаги клиентов).
Пример (FOREX)
В КХД по ценным бумагам реализованы две витрины:
- Витрина бумаг – детализация данных до выпуска бумаги, хранение срезами за каждый отчетный месяц (по каждому выпуску бумаги за каждый отчетный месяц предрасчитаны объемные и доходно-расходные показатели.
- Витрина операций с бумагами – детализация до сделок с бумагами, хранится весь реестр сделок как таковой вне зависимости от отчетных дат.
Пример. Дилерский портфель бумаг
Пример. РЕПО
