×
Оставить заявку
Заказать звонок
г. Москва, ул. Нагатинская, д.1 стр.40. На карте

Решения

Отчетность инвестиционного бизнеса



Описание

Отчетность инвестиционного блока представляет собой набор витрин данных, предназначенных для подготовки отчетности по финансовым рынкам (ценные бумаги, FOREX, МБК).
Модуль позволяет анализировать финансовый результат и по дилерскому портфелю (как ИК, так и Банка) и по портфелю доверительного управления (ДУ), в разрезе каждой ценной бумаги по составляющим доходов/расходов (фиксированный доход, переоценка, купон, дивиденды, комиссии и т.п.). При этом корректно учитываются все перемещения бумаг между портфелями и компаниями внутри Группы, с учетом имеющихся различий в учетных политиках. Также система содержит полный реестр сделок с бумагами (включая брокерские портфели), что в частности позволяет получать необходимую расшифровку результата от приобретения/выбытия бумаг. Помимо аналитики по приобретенным бумагам, система предоставляет отчетность и по таким инструментам инвестиционного бизнеса, как собственные (выпущенные) бумаги, МБК и FOREX.

функционал

Система отчетности инвестблока построена на следующих принципах.
Инструменты инвестиционного бизнеса:

Основные:
  • МБК,
  • FOREX,
  • Собственные (выпущенные) Банком бумаги,
  • Учтенные (купленные) Банком бумаги,
  • Бумаги в ДУ на ИК от Банка,
  • Бумаги дилерского портфеля ИК,
  • РЕПО (в основном в дилерском портфеле Банка, редко в портфеле ДУ и еще реже в дилерском портфеле ИК),
Второстепенные:
  • Бумаги в ДУ от Банка, находящиеся на прочих управляющих,
  • Бумаги в ДУ на ИК от прочих инвесторов,
  • Брокерские портфели (бумаги клиентов).
инвест_отчет_FOREX.png
Пример (FOREX)


В КХД по ценным бумагам реализованы две витрины:

  • Витрина бумаг – детализация данных до выпуска бумаги, хранение срезами за каждый отчетный месяц (по каждому выпуску бумаги за каждый отчетный месяц предрасчитаны объемные и доходно-расходные показатели.
  • Витрина операций с бумагами – детализация до сделок с бумагами, хранится весь реестр сделок как таковой вне зависимости от отчетных дат.
И_дилерский портфель бумаг.png
Пример. Дилерский портфель бумаг

И_РЕПО.png
Пример. РЕПО

Связанные события