×
Оставить заявку
Заказать звонок
г. Москва, ул. Нагатинская, д.1 стр.40. На карте

Отчетность инвестиционного бизнеса


Основа системы:

Oracle BI Enterprise Edition

Описание

Отчетность инвестиционного блока представляет собой набор витрин данных, предназначенных для подготовки отчетности по финансовым рынкам (ценные бумаги, FOREX, МБК).
Модуль позволяет анализировать финансовый результат и по дилерскому портфелю (как ИК, так и Банка) и по портфелю доверительного управления (ДУ), в разрезе каждой ценной бумаги по составляющим доходов/расходов (фиксированный доход, переоценка, купон, дивиденды, комиссии и т.п.). При этом корректно учитываются все перемещения бумаг между портфелями и компаниями внутри Группы, с учетом имеющихся различий в учетных политиках. Также система содержит полный реестр сделок с бумагами (включая брокерские портфели), что в частности позволяет получать необходимую расшифровку результата от приобретения/выбытия бумаг. Помимо аналитики по приобретенным бумагам, система предоставляет отчетность и по таким инструментам инвестиционного бизнеса, как собственные (выпущенные) бумаги, МБК и FOREX.

функционал

Система отчетности инвестблока построена на следующих принципах.
Инструменты инвестиционного бизнеса:

Основные:
  • МБК,
  • FOREX,
  • Собственные (выпущенные) Банком бумаги,
  • Учтенные (купленные) Банком бумаги,
  • Бумаги в ДУ на ИК от Банка,
  • Бумаги дилерского портфеля ИК,
  • РЕПО (в основном в дилерском портфеле Банка, редко в портфеле ДУ и еще реже в дилерском портфеле ИК),
Второстепенные:
  • Бумаги в ДУ от Банка, находящиеся на прочих управляющих,
  • Бумаги в ДУ на ИК от прочих инвесторов,
  • Брокерские портфели (бумаги клиентов).
инвест_отчет_FOREX.png
Пример (FOREX)


В КХД по ценным бумагам реализованы две витрины:

  • Витрина бумаг – детализация данных до выпуска бумаги, хранение срезами за каждый отчетный месяц (по каждому выпуску бумаги за каждый отчетный месяц предрасчитаны объемные и доходно-расходные показатели.
  • Витрина операций с бумагами – детализация до сделок с бумагами, хранится весь реестр сделок как таковой вне зависимости от отчетных дат.
И_дилерский портфель бумаг.png
Пример. Дилерский портфель бумаг

И_РЕПО.png
Пример. РЕПО


Связанные события